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小同学2024-04-26 19:36:15

老师可是低风险异象的概念里不是说，contemporaneous beta和return是正相关的关系吗，那不是风险越高收益越高吗，那这一题老师关于b选项的解析是不是有点问题呢？

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回答（1）

苏学科2024-04-29 11:27:01

低风险异象是两者负相关哦，所以才叫异象啊
capm是两者正相关

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 评论
追问
老师那可以问一下所以讲义里data evidence那里，当期贝塔和风险正相关是不是描述的就是CAPM的情况呀
追答
低风险异象全是负相关的哦，capm才是正相关的

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