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13****972024-04-24 18:35:32

题目中说到联合正态分布，但是解题过程中没有涉及。是因为两个资产违约相关性的计算公式不需要联合分布？

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回答（1）

杨玲琪2024-04-25 17:38:55

同学你好，

可以这么理解，因为这道题要求计算的是违约相关性，而两个资产构成的组合的违约相关性已经有公式，所以不需要再从联合分布的角度去进行考虑。

希望能解答你的疑惑，加油！

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