13****52回答（1）
杨玲琪2024-04-24 12:25:49
杨玲琪同学你好，
这里其实计算的就是以美元为单位的方差，假设原头寸为1元，抵押品也为1元，那么原头寸波动率是0.06。组合波动率应该是2*sqrt((0.5*0.06)^2+(0.5*0.08)^2)=0.1。只是在计算的时候已经把总价值与权重约掉了。
希望能解答你的疑惑，加油！
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