吴同学2019-02-16 15:06:34
吴同学为什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），这里的K不是合同利息吗？应该用真实利息吧？
回答（1）
Robin Ma2019-02-18 10:53:35
Robin Ma同学你好，这其实是一级FRA的知识点，黑色字体是期初100元至期末的最终受益，0-6月的时候FRA还没开始，因此是100*（1+s6/2），6到12的时候FRA合约生效，对于long方来说，因此收益率的差值是 forward rate-合同约定的K，对于short方来说，符号相反，本题的收益率是fra中short方的。S12代表了这个时间段内的收益率。
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