你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

158****87522024-04-22 15:27:46

Merton模型中d1、2的波动率是谁的波动率？是firm Volatility，Equity Volatility，还是Asset Volatility?

查看试题

回答（1）

杨玲琪2024-04-24 11:45:43

同学你好，

在merton模型中因为是把equity看成是企业资产的看涨期权，所以看涨期权的标的是asset，所以是asset volatility。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录