回答(1)
杨玲琪2024-04-24 11:43:34
同学你好,
通常的做法是:根据伊藤引理(Ito´s lemma)可以得出equity,equity波动率与asset,asset波动率之间的一个关系式(见附图),在已知equity和equity波动率的情况下,有两个未知量asset和asset波动率。结合莫顿模型对于equity进行估计的公式,也是在已知equity和equity波动率的情况下,有两个未知量asset和asset波动率。两个式子联立,两个方程两个未知量,可以求解出资产价值与波动率。
希望能解答你的疑惑,加油!
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