151****86152024-04-21 10:59:28
请问下The discounted expected positive exposure to Bank Phi不是说对于phi的EPE吗,那从gamma的角度是不是就是ENE了?
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杨玲琪2024-04-22 12:29:43
同学你好,
这里表格上方说了给到的信息是“provides the following information about Bank Gamma”所以本身就假设了给到的数据都是从Gamma的角度看的,所以这里说的就是Gamma面临的EPE。而后面说的discounted expected negative exposure就是Gamma面临的负敞口,也就是从对手角度估计的敞口。
希望能解答你的疑惑,加油!
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