我同学2024-04-20 13:46:13
我同学老师，这里的VaR为什么不跟cost liquidation一样采用2.58计算，而是采用2.33
回答（1）
Will2024-04-21 11:06:08
Will同学你好，首先正常情况在99%的置信水平的情况下，单尾关键值为2.33，但是题目最后特地说明了我们的liquidity-adjusted VAR的关键值用的2.58，所以我们在市场VAR用的2.33，流动性的VAR计算的时候用的是2.58。（如果题目特殊说明的情况，我们就按照题目规定的要求来）
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片