陶同学回答（1）
黄石2024-04-23 18:38:57
黄石同学你好。不一样，95% VaR是一个单尾的情况，因为VaR只考虑损失；而对于VaR的回测通常是使用的双尾检验。
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谢谢老师，关于这种用双尾回测单尾VaR的策略的题，我可以像老师这样将VaR和回测的normal distribution叠加吗，感觉不是很符合逻辑呢
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同学你好。不能叠加，检验的单双尾取决于研究者的想法，而VaR本身永远是一个单尾的概念。
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