Will2024-04-17 09:26:24

同学你好，严谨来说，WWR和RWR都不属于。两者的基本定义是：
错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大，最常见的表现是当PD上升时，EE也上升，面临的信用风险增大。
对路风险（Right Way Risk，RWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系，使得整体CVA降低，面临的信用风险减小。

如果是PD上升，敞口下降，导致CVA下降，就是我们说的RWR；PD上升，敞口增加，导致CVA上升，就是WWR
所以说判断是WWR还是RWR，除了看PD和敞口的变化方向外，还需要看最终对CVA的影响。

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