开同学2024-04-15 05:20:47
开同学请问第二个公式VAR(3-yr int)是什么？对于Principle mapping是不是两个公式都可以用？
回答（1）
黄石2024-04-16 10:38:49
黄石同学你好。可以参考上一条回答一起来看。这里的VaR(3-year int)就是yield VaR，也就是上一条回答中的VaR(dy)，这里的yield对于一个三年期零息债券来说就是三年期即期利率。yield VaR乘上duration得到的就是三年期零息债券的VaR(%)。通常题目不会给到yield VaR这么细，直接用1.4841%（也就是债券的VaR(%)）去计算就可以了。
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