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何同学2019-02-14 22:42:13

想问下课件中计算incremental var 用的等式中用的是MVaR乘以W 这个W是指什么？它和计算CVaR中MVaR乘的V有什么区别？

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回答（1）

Crystal2019-02-15 17:38:21

同学你好，w可以理解为份数，v可以理解为是对应资产的风险敞口（就是单个资产的总价值）。

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