13****522024-04-14 10:42:52
13****52市场风险的VaR计算不是按照10day 99%吗？那为什么回测用的又是1day？不匹配呀。
回答（1）
最佳
Will2024-04-14 23:44:19
Will同学你好，首先我们回测用的是250天的数据来进行回测的，其次，市场的VAR确实是10天，指的是用10个工作日的数据来计算VAR值，但是这和我们做回测用一年的数据来测一年的VAR值是否准确并没有冲突呀。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片