你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

孙同学2024-04-12 12:30:19

老师这里的VAR计算时候的标准差为什么没有用volatility的平方差，我记得应该是要平方根的

回答（1）

最佳

黄石2024-04-12 17:07:47

同学你好。VaR的计算用到的是标准差，而金融里通常用volatility来指代标准差，所以这里直接使用题目信息即可。这点（volatility = standard deviation）需要同学记住。如果题目给到的是方差variance，那么是需要开根号的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录