方同学回答（1）
黄石2024-04-12 17:04:25
黄石同学你好。在市场风险中，对于VaR的计算，由于VaR是一个损失分位数的概念，它只会出现在分布的一侧，所以永远都是单尾。后续在backtesting VaR的学习当中，我们会利用假设检验去对VaR进行模型回测，此时虽然VaR是基于单尾的，但是针对VaR的假设检验通常都是双尾的。
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