杨玲琪2024-04-13 18:13:06

同学你好，

C选项意为使用模型开发过程中所使用的相同借款人的数据进行样本外测试。样本外测试是一种验证模型泛化能力的方法，即将模型应用于未参与训练的数据集以检验其预测性能。然而，在这种情境下，如果仅使用模型开发阶段相同的借款人数据进行样本外测试，尽管这些数据在时间顺序上可能与训练数据有所区分（比如，来自后续时期的同一借款人的新观测值），但这种方法仍然存在局限性。使用相同的借款人数据虽然可以在一定程度上评估模型在处理类似借款人情况时的预测能力，但它并不能充分验证模型对于新借款人或在不同经济周期、市场环境下的表现，也就无法有效检验模型对未来信用风险的识别和预测能力是否稳定持久。这样的测试可能会因为数据的同质性和时间关联性而无法真实反映出模型在新情境下的表现，从而无法提供对模型在不同时间和市场条件下稳定性的有力证据。
要验证信用风险评分与评级模型的稳定性和持续性，原版书推荐采用的方法主要是out-of-time testing. 这种方法是将已经构建好的模型应用到模型开发阶段之后（或之前）的另一时间段的独立数据集上，这些数据集包含了不同的经济周期、市场条件以及可能的新借款人类型。通过对比模型在这段时间内的预测结果与实际发生的信用事件（如违约），可以评估模型在不同时间条件下的预测准确性和稳定性。

希望能解答你的疑惑，加油！