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陶同学2024-04-08 22:07:54

这个Stratification方法，选category的时候是很主观的我记得，那我为什么不能选risk低的category多一点，然后在那个里面选取前几名alpha的资产，然后risk高的category少一点呢。这不也算overweighting吗

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回答（1）

苏学科2024-04-10 19:18:12

这是要确保选出来的weight和benchmark一样的，所以不存在主观的因素哦，于是就没有overweight的现象

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