杨玲琪2024-04-11 10:04:55

同学你好，

这里涉及到一个percentile-to-percentile的操作，是一种将随机变量的百分位数转换为另一个随机变量的百分位数的方法。举个例子，已知不服从标准正态分布的一个随机变量的取值是ui=1.3，对应的累积概率是95%，而标准正态分布中累积概率为95%的分位点是1.645，因此可以将原随机变量ui映射到标准正态分布变量xi上，其中ui=1.3映射到标准正态分布时就是xi=1.645。这里的1.645就是N^(-1)(95%)。
所以，在这里P(t<T)=Q(T)，这个t就可以看成是上述不服从标准正态分布的随机变量ui，P(t<T)=Q(T)相当于在ui的分布里，小于T的累积概率是Q(T)，映射到标准正态分布的话对应的分位点就是N^(-1)(Q(T))。

希望能解答你的疑惑，加油！