广同学2019-02-13 20:11:13
广同学为什么coupla公式要求累计违约概率的反函数，而不是边际违约概率的反函数。题目不是要求两个公司在单一年年份的联合的违约概率嘛？
回答（1）
Robin Ma2019-02-14 09:44:47
Robin Ma同学你好，g(u)代表的是概率密度函数，F(G(U))代表的是 第i个资产g(ui)的累计违约概率，coupular函数的本质是为了构建一个连接函数，将各个资产的边际违约概率用一个连接函数统一刻画出来，并找出违约相关系数，因此等式左边是C（。。。。），C代表了连接函数的意思，括号内的省略号代表了各个资产违约的概率密度函数，等式右边的括号内 要通过各个资产的违约分布求反函数得到相应的违约概率密度函数，从而通过计算机来得到这个C函数。在考试中建议记住结论，因为这个知识点是数学系专业研究生阶段的课程，及时在研究生阶段也算比较难的课题之一。协会也没有深入展开，了解概况即可。
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