wanglianjie回答（1）
杨玲琪2024-04-07 11:18:11
同学你好，
C选项说的是CDS利差通常是较差预测指标，因为它们容易受到交易对手和流动性风险的影响，正确的反映了使用CDS价差作为违约风险预测指标的局限性。
D选项说的是在评估违约风险方面，从政府债券中获得的市场违约利差被认为优于CDS价格的变化，因为它们提供了更精确和可靠的信息。这句话是不正确的，原版书得出的结论是两者在预测能力上没有显著区别。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片