1000005540892024-04-03 11:02:49
100000554089老师，VaR和cost of liquid. 都是用的单边啊，为啥分位数不一样呢？
回答（1）
Will2024-04-03 17:07:18
Will同学你好，你说的对，在99%的单尾情况下，关键值就是2.33，但是这里最后一句话提到了，我们在计算cost of liquid的时候，confidence parameter用的是2.58，所以我们就用它给的来计算（但是前面的市场VAR的关键值还是用2.33）
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