mcp_mvp2019-02-13 11:36:09
mcp_mvp请教老师关于SRC的问题。在图1的SRC释义中看到，SRC是过去十天的99％的VaR乘以最低4倍的倍数。 而图2的例题中VaR（t-1）应该也是过往十天的VaR，为何两者数值反而是VaR（t-1）更大（即SRC只有150，但VaRt-1反而有400）？是否哪里理解错误？谢谢
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Cindy2019-02-13 19:31:50
Cindy同学你好，这是完全可以的呀，不是说前面乘了一个系数，它就一定比前一天的VAR更大啦，说不定它前几天就发生了很大的亏损。那这样前一天的VAR值就会很大啦，不矛盾的
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