蛋同学回答（1）
杨玲琪2024-04-03 17:58:31
杨玲琪同学你好，
D选项说的是贷款组合的压力测试主要依赖于对市场变量的瞬时冲击，而衍生品投资组合压力测试则涉及对当前风险敞口的冲击，考虑了基于股票的违约概率。其中前半句话没有什么问题，主要问题在于“考虑了基于股票的违约概率”在进行衍生品投资组合压力测试时我们会对PD进行压力测试，可以研究市场上对PD会造成影响的各种因素，但不局限于股票。
希望能解答你的疑惑，加油！
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