13****682024-03-28 23:10:12
13****68BRW权重调整后不用再排序的话，如果95%的VaR原来是100天前的一个loss，那么新的95%VaR就是这个loss乘以一个算出来很小的权重得到的loss么？
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苏学科2024-03-29 17:11:23
苏学科同学你好，brw是要排序的哦，是要根据权重分配，最后凑出相应的置信区间，找到对应的var值
你说的是hw么？hw是那样的
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课上说的BRW是第一步排序第二步调整权重，我想问的是，假设第二步里面一个大的loss乘上了一个非常小的权重（比如loss100，但它是100天前的loss），这个调整后的一系列loss的顺序会不会改变？
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同学你好，是会改变的，因为赋予的权重不同
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