13****682024-03-28 16:34:58
13****68极端情况下组合VaR大于单个VaR加总，可以举个实际例子么？
回答（1）
最佳
苏学科2024-03-28 21:08:09
苏学科同学你好，从实际的情况来说，当两个资产组合var直接相加后，可能会产生协同效应synergy effect，从而导致组合的var大于两者加总（你可以类比一家公司收购另一家公司，合并后的总公司是大于两者的市值之和的）
从数理角度来讲，这里的rou，是指线性相关程度，两个资产之间也会存在非线性的关系，因此会存在组合的var大于两者加总的情况哈
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