罗同学2024-03-17 15:17:44
罗同学为什么老师说资产价格服从lognormal分布的话资产价格的波动率就是常数呢？这是有什么推导吗？还是说只是一个假设？
回答（1）
黄石2024-03-20 10:57:25
黄石同学你好。lognormal distribution的PDF见下图，其共有两个参数，分别是mu和sigma^2，这两个参数都是恒定不变的。根据这两个参数，我们可以计算出对数正态变量的期望和方差，这两个指标分别是mu和sigma^2的函数，由于mu和sigma^2是常数，所以它们也是常数。所以如果资产服从lognormal，那么其波动率（等于方差开根）也必然为常数。
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