雎同学2024-03-16 09:45:30
雎同学既然最终算出来X3=8%，那E（p)这个公式里为什么只有X1E（e1)+X2E(e2),没有算加上X3乘以E（e3)这一项。
回答（2）
苏学科2024-03-18 20:07:33
苏学科同学你好，x3是指配置在无风险资产的比例，跟本题问的没有关系。资产组合就是指题目中包含的资产类别
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资产组合为啥不包括无风险资产，它们3个是一个组合才对啊
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x3准确来说指的是基准（不是无风险资产），应该是使得tev＝0的投资份额，因为你的最优比重不一定＝1，所以大多数情况下还会多/少一部分资金配置到基准上的，也就是被动投资
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不明白，请换一个老师回答
Michael2024-06-22 02:44:53
Michael同学你好，有这一项的，只不过E(e3)=0。原因是E(ei)表示的i基金的超额回报（超额回报等于基金收益减去基准的回报），而X3的权重其实是消极基金的权重，所以E(e3)=0。
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