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Iris2019-02-10 17:07:26

一级我们在计算二叉树的时候折现到前面一期的是用的连续复利折现，而这次swap的二叉树是简单利率折现（如附图），请问老师为什么不是e的-rt次方来折现？考试的时候用哪种?

回答（1）

Robin Ma2019-02-11 10:07:04

同学你好，此类问题和一级的处理方式是一样的，一般而言衍生品偏向于是用连续复利，但是在实际运算中，普通复利和连续复利的差距很小，在二级中优先是用普通复利，如果无法得出结果的话再用连续复利。

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