我同学2024-03-07 17:28:35
我同学老师请问什么是过了这个时间，这个窗口就结束了？如果每天都在产生新的数据的话，样本容量为100的窗口每天都在更新迭代吗？
回答（1）
黄石2024-03-08 10:30:58
黄石同学你好。方便上传一下课程具体时间点。现实中，因为每天产生新的数据，我们计算VaR的样本也是滚动向前、不断更新的。比如今天我是用过去100天的样本，明天我也使用100天的样本，那么明天的样本相较于今天的样本就是多了一个最新的观测值，去掉了一个最老的观测值。
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