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李同学2019-02-08 05:09:19

老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？

回答（1）

Robin Ma2019-05-09 18:26:35

同学你好，左上角的95%代表的是95%的VAR，而回测的时候可以选择95 或者 99的置信水平，这两个95%是不一样的概念，左上角的是var的损失程度，下面的是置信水平。

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