李同学2019-02-08 05:09:04
李同学老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？
回答（1）
Robin Ma2019-02-09 22:13:25
Robin Ma同学你好,95 和 99 那一列是VAR的显著性水平，比如252天中 99%的显著性水平认为平均超过VAR的天数是252*1%=2.52天。 最上面的95是检验模型的显著性水平，超过VAR值得天数 (2.52-1.645*sigma,2.52+1.645*sigma）在这个区间内，var模型是没问题的，但是超过这个区间的时候，VAR模型可能存在着问题。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片