雎同学2024-03-06 18:11:12
雎同学模型4，为什么要把dt的系数入变成a？不变是不是也可以
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黄石2024-03-07 10:39:47
黄石同学你好。还是要变一下的，因为它们的含义不同。前面所有模型建模的都是dr，也就是利率的绝对变动，lambda指的则是这个绝对变动的年化期望。Model 4这里建模的则是dr/r，是利率的百分比变动，alpha指的则是这个dr/r的年化期望。
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那波动率为什么不变呢
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同学你好。波动率这一指标（不论是什么波动率）从始至终都是与希腊字母sigma挂钩的，这是这一类模型在学术文献中通常的表达习惯。当然，同学只要对参数定义明确，也不必完全遵照着原版书中的字母来。
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