方同学2024-03-03 10:47:54
方同学这里的discount factor 是怎么计算的
回答（1）
杨玲琪2024-03-04 09:31:45
杨玲琪同学你好，
在这个例子中假设的是无风险利率是5%，连续复利。这一页计算的是赔付的情况，因为假设违约发生在年中，因此现金流交付发生在0.5年，1.5年...以此类推。因此折现因子应该是从0.5年折现到期初e^(-0.05×0.5)，从1.5年折现到期初e^(-0.05×1.5)，以此类推。
希望能解答你的疑惑，加油！
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