Will2024-03-02 03:58:15

同学你好，第一句话，如果是预测未来的相关性会上涨，如果我想赚钱的话，那么我应该是进入一个支固定，收浮动（realized）的相关性互换。而不是支浮动。所以第一句话不正确。
第二句话，他说买看跌期权标的为指数，卖看跌期权标的为个股的。当相关性上升。会导致股价下降。买看跌期权标的为指数会赚得多，卖看跌期权标的为个股会亏，但是亏得少，因此总体还是一个赚钱的策略。正确。
第三句话，这句话跟第二句话有点相似。支固定（同时也意味着收浮动）的标的为指数的方差互换，以及收浮动（同时意味着支固定）的标的为个股的方差互换。在相关性上升的情况下，指数会有大盈利，个股会有小损失，整体还是赚钱的思路。也是正确的。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~