用同学2024-02-27 14:46:56
用同学more independent variables in multivariate distributions allows a less number of extree observations to be generated for modeling tail distributions.这句话是什么意思？为什么对？
回答（1）
黄石2024-02-29 14:02:46
黄石同学你好。同学这边最好上传一下具体出处，以免引发歧义。单看这句话，说的应该是multivariate EVT当中的curse of dimensionality（这个稍作了解即可）。EVT的维度越高，极端事件就越罕见。比如我们定义对于一个随机变量，极端事件出现的频次是每1000天出现1次。假设现在我们研究两个随机变量，那么此时二维极端事件出现的频次就是每1000^2 = 1000000天出现一次。维度越高，多维极端事件越罕见，进而越难去估计参数、建模极值分布。
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