王同学2024-02-26 20:05:45
王同学老师请问谱风险度测量是在哪里学的呢
回答（1）
黄石2024-02-27 10:06:14
黄石同学你好。谱风险测度FRM讲的不多，原版书的话在一级估值与风险模型和二级市场风险中都有简单提及。总的来说，谱风险测度是对于ES的广义化，对于损失分布所有的分位数（而非超过VaR值的那部分）计算一个加权平均作为风险测度指标。
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