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天堂之歌

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用同学2024-02-26 18:53:05

95%var，排完顺序之后是找第五个还是第六个？

回答（1）

黄石2024-02-27 08:47:46

同学你好。都是可以的，甚至把第五大和第六大损失取一个平均也行。原版书上是采用选择第六大的损失当作VaR，所以考试的时候也默认这么做就可以。

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