176****60822024-02-16 18:00:09
176****6082市场组合 Beta 为什么等于 1？
回答（1）
苏学科2024-02-16 20:55:07
苏学科同学你好，这里你可以从两个角度理解。
第一可以从系统性风险的概念来理解，系统性风险本质上就是市场风险，所以两者是相同的
第二你可以从斜率，敏感性的角度理解，贝塔在capm等模型表示资产组合对于市场组合的敏感程度，那么市场组合对于自己的敏感程度，肯定就是1啦
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