天堂之歌

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陶同学2024-02-15 23:40:15

能不能归纳一下每一个VaR的特性与区别呢,谢谢

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回答(1)

最佳

苏学科2024-02-16 20:37:43

同学你好,
mvar,是考试中计算运用最多的,它表示增加一单位的资产所增加的var值。可以把它类比成导数的概念。它包含的公式有四个恒等式,一般来说,题目中会根据相应的参数进行求解
ivar,一般来说,计算考察会很少,他表示增加一种(如果是一个单位的话就约等于mvar)新的资产,所增加的var。如果考察计算的话就直接进行新值和旧值的相减。
cvar,表示贡献的意思,一定有关键词,contribution, component这样的
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