陶同学2024-02-15 08:26:08
陶同学这块给的这个modified duration是干嘛的，感觉expected surplus不把时间考虑进去会不会有点草率
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苏学科2024-02-15 20:37:38
苏学科同学你好，这里的修正久期对本题没有什么影响。但是可能会出现一种情况，在利率变动的时候计算出他对负债是如何影响的，从而由此计算出，负债的变动。
其实是有考虑到时间因素的，在讲义中，finding risk的第三点有提到是over horizon，也就是一段时间的。具体表现在公式中，是expected surplus的资产和负债是乘以了各自的利率了（可以把其理解为单利的变化，这就是考虑到了时间的因素（当然，对于var和sar会有更多的延伸公式，在market risk有讲到，如何具体把时间t作为变量，考虑其中）
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