陶同学2024-02-14 23:33:59
陶同学这道题beta这块我觉得有一些困惑。我把beta当作是资产B与Portfolio回归过后的slope，这个值并不一定会跟B样本数量的大小有一定联系吧，更多来说是一种内在的联系？
回答（1）
苏学科2024-02-15 20:27:17
苏学科同学你好，你说的对，这样理解（外在联系）确实比较抽象。你可以用用含有相关系数的那个mvar表达式。当某一资产的数量增加的时候，它和组合的相关系数就越大，所以mvar会大。这样直接就可以确定选项了
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