陶同学2024-02-14 04:06:11
陶同学还有个问题就是这个aversion factor如果以information ratio的那个式子来表达的话，最后就只剩下IR*MCARn，这个后面蕴含着什么意思呢，为什么可以用来去衡量新资产增加的risk
回答（1）
苏学科2024-02-14 18:45:59
苏学科同学你好，这里就没有任何含义啊，因为mcva就是求导之后的结果，减号之后的可以根据information ratio公式进行恒等式替换。
从数理角度来说，没有必要解读fx求导后各个系数的含义，因为这是跟你原函数fx有关的
经济学角度的话，你可以理解为，增加1个mcar，会减少多少个（2拉姆达*fai个，也就是IR个）效用。
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