陶同学2024-02-14 03:50:41
陶同学关于这个utility function的运用，是不是就是想说如果新的资产A带来超额收益的同时也会带来risk，所以要设定一个方程看看值不值得加。那我为什么不直接看information ratio的变化呢，也涵盖了这两个变量啊
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苏学科2024-02-14 18:34:17
苏学科同学您好，当然是因为衡量的角度不一样呀。
就比如说想sharp ratio，是不是也考虑到风险和收益的因素。？m方也考虑风险和收益的因素。treynor ratio也考虑了风险和收益的因素？那不可能就说这些公式是毫无意义重复的。
拿你的问题来说， 在这里的效用函数实际上是考虑了超额收益和风险的绝对数值，但是当你比较不同规模的企业的时候，对其进行业绩衡量，就会有失偏颇。比如大型集团，和中小型企业的这些指标就不在一个数量级上，因此用绝对的数值来衡量是不准确的。这时就可以用相对数值通过比例的形式进行反应，这样就能够更好的考虑风险和收益两个因素了
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