蛋同学2024-02-02 22:56:20
蛋同学为什么要让这个ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判断条件吗！这个ratio没见过呀
回答（1）
苏学科2024-02-03 11:21:55
苏学科同学你好，箭头右边的式子是在考虑风险 mvar和收益 E的情况下，组合的最优配置。
然后你再根据M var的公式，换算成含有贝塔的表达式，那么就是相同的含义了，换乘的mvar表达式如下图，倒数第一个或倒数第二个。
其实上这也是很好理解的，Beta表示的是系统性风险，也是风险的一种，表示基准超额收益变动一个单位，资产组合变动贝塔个单位，实际上也是边际风险的意思，但是这里我们考虑的是边际系统性风险哈
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