雎同学
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苏学科2024-02-03 11:35:35
苏学科同学您好，这一道题代表了这类题的固定思路：
就是一开始交易员按照最初的比例进行匹配（89.8和100），进行风险对冲，那么他的目的是不是要使得整体风险中性？也就是说，做多一笔做空一笔，正好使得总体的风险为中性，即，使得整体的资产组合不随着利率的变动而变动。
但是这只是理想情况况，所以也交易员又重新考虑了实际利率和名义利率的问题，如果存在通货膨胀的情况下两者是不相等的，所以对两者跑了个回归，两者的准确关系就确定了。然后带入使得整体组合风险中性即可
其实你可以把式子都一道等是的一边，这样你理解的更加到位，你只要记住他的目的是为了使整体组合风险中性（不随利率变化而变化）即可。
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