mcp_mvp2019-02-01 18:35:05
mcp_mvp这道题目，如果先求出组合中各资产的VaR，（12％-1.65*14％）*300k=33.3k，而（16％-1.65*20％）*200k=34k。 然后求组合VaR，根号里是33.3²+34²+2*（-0.2）*33.3*34，得出结果42.57。 然后组合收益的均值0.136*500=68，再减去VaR值 68-42.57≈25。 为何结果不对呢？
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Robin Ma2019-02-03 17:37:21
Robin Ma同学你好，你这种算法其实是基于了一个前提假设，一个很容易被忽视的前提假设，就是资产组合的收益率为0，这样子你减去了分位数乘以标准差后得到的dollar var是有偏差的。因此，书上只介绍了答案的做法，通过收益率进行计算。
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