孙同学2024-01-25 22:41:32
孙同学这里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 吗？所以J最大为5？
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黄石2024-01-26 09:34:29
黄石同学你好。这里的ESP是每个trading desk的ES，称作partial expected shortfall。j指的是有几个trading desk。每个trading desk的ES要根据liquidity horizon进行计算。
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那Liquity horizon 也是只10、20、40、60、120days吗？
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同学你好。正确的。加油~
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