曹同学2019-01-29 18:57:20
曹同学这章ppt的例子里面。 周琪老师说，0.90909 是按10% 加上20bps后算出来的， 0.94340 是按6%加上20bps算出来的。 我算了一下，数值不对， 这两个值是按原利率 10% 和 6% 分别用期末的 1 折现 得到的。 所以 到底是ppt 数值错了， 还是周琪老师讲快了讲的不严谨？ 请老师们核对一下。
回答（1）
Robin Ma2019-02-01 00:11:48
Robin Ma同学你好。20bp是波动率，ppt没有把二叉树画完整，你再画一个分叉，就是12 8 4三个节点，你之所以觉得是按照10 6得出的结论，是因为10=12+8/2 6=8+4/2，数字正好一样而已，这个20bp波动率一定要加入计算的，不然就不会出现12 4这两个数字了。
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