开同学2024-01-25 11:35:50
开同学请问可以在详细解释一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何应用的吗？
回答（1）
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黄石2024-01-25 13:04:17
黄石同学你好。给定一段历史回报率数据，我们可以从中进行bootstrapping，也就是有放回的抽样（每抽出一次样本点后要先将其放回，再抽下一次）。通过这种抽样方式，我们可以构建很多个重抽样样本（基于bootstrapping生成的一系列样本）。在每一个重抽样样本中，我们都可以计算一个VaR值。给定n个重抽样样本我们能够计算获得n个VaR值，对这些VaR值取平均得到的就是bootstrapped VaR。计算ES也是同理。
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