曹同学2019-01-28 15:51:34
曹同学老师好， 图1是我们网课ppt的内容。 图二是这个题的描述。 我试着自己理解了一下。 图二里面的回归方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的对不对？ 要是这样那就很难受了， 当给出一个回归方程的时候， 怎么去把握应该是课件里面ppt的形式， 还是题中给出的这种拆开来的形式？
回答（1）
Robin Ma2019-01-31 22:25:28
Robin Ma同学你好，不要去死记硬背所谓的公式，你要理解方程的自变量和应变量分别是什么，再去理解什么是自回归系数什么是均值回归系数，如果应变量是yt 而自变量是yt-1的时候，这时候的系数就是自回归系数，你问的题正好是和长期均值有关的方程关系式，因此只能理解为均值回归系数，仅此而已，没什么可懵的。
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